پروژه مدل رگرسيون خطي نرمال كلاسيك، فصل چهارم مبانی اقتصاد سنجی گجراتی

توضیحات ابتدایی از پاورپوینت دانلودی:

کتاب مبانی اقتصاد سنجی تألیف دامودار گجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی از جمله منابع مهم دروس اقتصاد سنجی رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل چهارم این کتاب با موضوع مدل نرمال: مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک می باشد که در حجم 20 اسلاید، همراه با تصاویر زیبا و فرمول نویسی دقیق تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی توسط دانشجویان رشته اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.

توجه ! جهت مشاهده توضیحات و دانلود فصلهای دیگر کتاب مبانی اقتصاد سنجی دامودار گجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی ، لطفا بر روی اقتصاد سنجی گجراتی کلیک کنید.

فصل چهارم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه حمید ابریشمی

فهرست مطالب

مقدمه

توزیع احتمالی اجزاء اخلال

فرض نرمال بودن

ویژگی نمونه های کوچک

ویژگیهای نمونه بزرگ

خصوصیات تخمین زننده های OLS تحت فرض نرمال بودن

روش حداکثر راستنمایی (ML)

تابع راستنمایی

خلاصه

بخشهایی از متن

مدل نرمال، مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک

مقدمه:

در این فصل، ضمن توضیح بیشتر درباره ویژگی ها و فروض روش OLS، روش دیگری را برای تخمین رگرسیون ارائه می کنیم.

دلایل نرمال فرض کردن توزیع u

1- u اثرات ترکیبی تعداد زیادی از متغیرهای مستقل حذف شده از مدل می باشد که طبق قضیه آماری حدی مرکزی توزیع مجموع آنها به سمت توزیع نرمال میل می کند.

2- قضیه حدی مرکزی نشان می دهد اگر تعداد متغیرها خیلی زیاد نباشد و یا به طور کاملاً مستقل نباشند باز هم ممکن است مجموعشان به طور نرمال توزیع شود.

3- با توجه به فرض نرمال بودن هر تابع از متغیرهایی که به طور نرمال توزیع شده باشند به صورت نرمال توزیع می شود.

4- توزیع نرمال، توزیع نسبتاً ساده ای است.

خلاصه

با فرض نرمال بودن توزیع اجزاء اخلال جامعه، در می یابیم که تخمین زننده های حداقل مربعات از توزیعهای احتمالی شناخته شده ای تبعیت می کنند.

روش حداکثر راستنمایی نیز روش مترادف OLS از تخمین نقطه ای می باشد که دارای ویژگی های نمونه بزرگ است.

...